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ARTIGO LIVRE: Swing Trading Options - Parte 2.
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Este é apenas um exemplo "médio" de uma vitória. Eu nem sempre ganho, e as perdas podem ser uma boa parcela do prémio pago. Em média, 40-60% do prémio pago. Mas também há grandes vencedores para adicionar a esta equação. Alguém me enviou uma cotação por e-mail um tempo atrás, acho que seria bem aqui.
Eu faço o meu melhor para tentar eliminar grandes perdas através de gerenciamento de dinheiro, dimensionamento de posição e regras de saída de greve. Ao eliminar as enormes perdas, agora estou com quatro resultados potenciais. As chances de ganhar dinheiro agora estão mais a meu favor, subtraindo esse resultado.
Uma vez que também falamos sobre a volatilidade da negociação à medida que aumenta, aqui está um olhar sobre como esse lucro mudaria se adicionássemos um ligeiro aumento na volatilidade.
Em revisão do que discuti com você, espero que isso justifique minha abordagem irracional e agressiva às opções de negociação. Troco as opções de OTM em fugas. Eu compro um mês ou dois de tempo e saio depois de ter atingido o meu preço alvo. Pego perdas tão pequenas quanto posso, mas dimensiono minha posição em torno do pressuposto de que 100% do prémio está na linha.
Eu escrevo isso porque ainda há pilhas de e-mails perguntando sobre como eu negocio, ou se eu venderia minhas regras de negociação, ou porque tomo essa abordagem. Espero ter derramado alguma luz e exemplos do que é meu processo de pensamento. Eu acompanharei os "comentários" sobre esta publicação para ver o que você sentiu que deixei de excluir esta equação.
Postado por Option Addict em 17/10/2006 às 10:09 | Permalink.
Na verdade, eu ainda não trabalhei com o comércio de faltas. mas troco os padrões da bandeira. Com base no tamanho dos movimentos, eu também troco 1 golpe OTM (desde que os movimentos ultrapassem o preço de ataque). Eu tenho visto bons resultados até agora, mas minhas paradas / saídas ainda não são muito boas. Coloco uma parada de 50% na opção como regra, mas eu gosto da sua idéia de reduzir o tamanho da posição para compensar a perda de parada. Eu escrevi pára, mas minha grande luta é como ajustá-los à medida que o preço se move em minha direção, como usar paragens de arranque etc. Eu poderia usar alguma ajuda lá.
Ótimo artigo. Eu sou novo em opções de negociação (6 meses) e, enquanto tento entrar em um estilo de negociação que funciona para mim, é bom observar os detalhes de alguém que encontrou seu nicho. Tenho tentado simular seu estilo como um teste com resultados ruins. Eu tentei descobrir o que estou fazendo errado e várias perguntas se apresentam. Primeiro, tenho um trabalho diário e muitas vezes só posso olhar minhas posições depois de horas. Se alguém amarrou suas mãos e você só poderia olhar suas posições depois de horas, como isso prejudicaria seu sistema, se fosse? Talvez seja bom basear decisões apenas nos preços de fechamento? Eu também tenho uma pequena conta e eu estou em apenas 5 ou 6 posições por vez. Eu suponho que você estabeleça uma rede muito maior? Eu me pergunto se, com um sistema de baixa probabilidade, eu olho para 10 oportunidades diferentes e não saltei em todos os 10 e simplesmente pego 2 ou 3 de cada vez eu apenas estou agarrando os perdedores? Você acha que seu número de posições pode influenciar o sucesso? A diversificação (ou a falta de) também pode me machucar? Eu montou mais de um mineiro de ouro e agora me pergunto sobre não saltar em vários varejistas ao mesmo tempo? Também talvez o desenvolvimento de um estilo ou sistema individual que funcione para você ou para mim demora mais de 6 meses. Eu não quero me tornar o "mestre de nenhum"?
BRAVO! Ótimo post. Muito obrigado por revisitar isso com tanta clareza.
Eu também trocou os Investools ensinou opções ITM por algum tempo e foi uma luta para chegar em qualquer lugar. Sempre cortei minhas perdas, mas isso pareceu somar. Eu sei que não há almoço grátis com opções OTM, mas vejo a lógica agora mais claramente sobre quando e por que usá-las. Não é coincidência, com certeza, que muitas cadeias de opções mostram um O. I maior. nas greves OTM. É apenas decepcionante que as oficinas de Investools parecem apresentar que, como essas pessoas são apenas estúpidas e querem estar "fora do dinheiro".
Coincidentemente, acredito que o Tim Knight negocie essencialmente a mesma abordagem que você em relação à greve e seleção de mês. Claro, ele vai sofrer uma baixa em todas e quaisquer circunstâncias. De um técnico de núcleo duro, eu não entendo bem isso.
De qualquer forma, muito obrigado por compartilhar seu processo e experimentar conosco.
Jeff e outros comentadores: isso, pelo menos, para mim, é o melhor blog que Jeff postou, e os comentários astutos também.
Jeff, você pode fornecer apenas mais informações? No caso de comprar uma ligação, presumo que gostaria que a Volatilidade Implícita fosse menor do que a histórica. Ao mesmo tempo, o que faz um limite de volatilidade implícita preferido.
Apoio em $ 66.20.
Risco de estoque = $ 1.15 + spread in & out.
NOV 65 chama $ 3.60 delta 0.70.
NOV 70 chama $ 0.85 delta 0.30.
(Eu usei HOG para preços)
Digamos que sua perda máxima por comércio é de US $ 500.
65 = 1,15 x 0,70 = 0,80.
= 6 contratos com risco de $ 500.
70 = 1,15 x 0,30 = 0,35.
= 14 contratos com risco de $ 500.
1. Qual comércio apresentou mais risco?
2. Qual comércio tem um RRR melhor?
Ganho dos 70 2.75x1400 = $ 3850 (323%)
Como você obteve o risco 1.15? assumindo o risco x do delta dar-lhe número você precisa descobrir quantos contratos você pode comprar? Não vejo como você acabou em 2,75 como seu ganho. Se a opção valesse 85 e o delta foi de 0,30, significando 30 centavos no dólar, sua opção com a jogada de US $ 2 valeria 1,45. Provavelmente é minha matemática difusa, uma explicação ajudaria.
2.75 x 1400 como você calculou esses números? Tenha um bom dia.
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Este comentário foi removido pelo autor.
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Opções O gerenciamento de dinheiro é diferente da administração de dinheiro para negociação de ações e é um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de negociação. Desconsidere esse fator e você está efetivamente soprando um buraco na linha de água do seu navio de investimento - você inevitavelmente vai afundar. É esse fator único que atrapa a maioria dos comerciantes, e é ainda mais crítico ao negociar opções, porque você pode perder 100% do seu investimento se você tiver um comércio errado.
Se você entrar em uma negociação com um preço de ações de US $ 25, normalmente você definiu uma perda de parada de 4%, que você ajustaria em US $ 24. Isso significa que você está arriscando US $ 1. Se o seu risco máximo for de US $ 500, isso significa que você pode comprar até 500 ações do estoque, que é um comércio total de US $ 12.500. Olhando assim, isso significaria que você está efetivamente limitado a um máximo de dois negócios abertos em qualquer momento (por isso, comprar opções DITM é uma maneira muito mais poderosa de negociar swing - você obtém DOUBLE the bang for your buck!) .
Isso é muito mais fácil de descobrir, porque seu corretor exige que você estabeleça uma margem para cada spread que você vende. O corretor que eu uso exige uma margem de US $ 1.000 para cada spread de crédito que eu vendo, de modo que, se o seu negócio estiver muito errado e você não tiver parado uma parada (Stupid!), Você tem dinheiro suficiente para comprar novamente o spread. Então, se você tiver US $ 5.000, você pode vender um spread por cinco ações, um cinco se espalha em um estoque.
Novamente, seu corretor facilita. Você receberá um requisito de margem para colocar nua, equivalente a aproximadamente 12% do custo de compra do estoque ao preço de exercício escolhido. Então, se você vender uma venda para XYZ a um preço de exercício de US $ 25, você deverá ter uma margem disponível de US $ 25 x 100 = $ 2.500 x 12% = $ 300.
O cálculo do seu risco máximo com as opções OTM é fácil. Se o seu risco máximo for de 2%, que neste exemplo é de US $ 500, você simplesmente compra um valor máximo de opções de US $ 500. No caso de sua opção perder 100% do seu valor, você só perde 2% do seu capital total. Então, se a XYZ estiver negociando em US $ 24 e você optar por comprar uma opção de compra por um preço de exercício de US $ 25 por um custo de US $ 1 por opção, você pode arriscar comprar até 5 opções por um total de US $ 500.
Ao comprar chamadas e colocações de DITM, você está efetivamente negociando swing, mas a metade do preço, então você simplesmente calcula sua parada de perda da mesma maneira que você faria por um balanço comercial com preço total. No entanto, se você usar o comércio acima como exemplo, você poderá inserir simultaneamente quatro negócios abertos, e não apenas dois.
Seja qual for a regra ou o nível de tolerância que você defina, é realmente importante que você fique com ela rígidamente; Não importa o quanto você esteja tentado a superar as coisas um pouco. Isso irá eventualmente e inevitavelmente funcionar contra você! Swing trading stocks é divertido e suas perdas não são extremamente grandes na maioria das vezes. No entanto, a mesma alavancagem que funciona para fazer com que você obtenha grandes lucros com as opções pode se voltar contra você e mordê-lo com muita dificuldade - a única rede de segurança é um sistema de gerenciamento de dinheiro absolutamente rígido. Sem emoção, sem jogo, sem falsas esperanças. Isso é o que o manterá em direção aos lucros!

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